معرفی و آموزش جامع استفاده از اندیکاتور RSI

اندیکاتور تحلیل تکنیکال، ابزاری است که برای تحلیل رفتار قیمت در بازارهای مالی استفاده می‌شود. اندیکاتورها با استفاده از فرمول‌های ریاضی، اطلاعات قیمتی را پردازش کرده و سیگنال‌هایی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. برای استفاده از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، ابتدا باید نحوه محاسبه و تفسیر آن‌ها را بیاموزید. سپس، می‌توانید از آن‌ها برای تحلیل رفتار قیمت و تصمیم‌گیری در مورد ورود و خروج از معاملات استفاده کنید.

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال را می‌توان به دو دسته اندیکاتورهای روندی و نوسانی تقسیم می‌شوند. اندیکاتور RSI یکی از انواع اندیکاتور نوسانی است که اکنون قصد داریم درباره آن صحبت کنیم. در این مقاله ارز دیجیتال از سری مقالات اندیکاتور چیست به شما نحوه استفاده از اندیکاتور RSI، کاربرد آن در بازارهای مالی، نحوه تفسیر و ترکیبش با دیگر اندیکاتورها را آموزش خواهیم داد. تا انتها ما با بمانید.

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI مخفف عبارت Relative Strength Index است که به معنای شاخص قدرت نسبی می‌باشد. این اندیکاتور یکی از محبوب‌ترین و کاربردی‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که برای تشخیص قدرت روند و نقاط ورود و خروج از معاملات استفاده می‌شود.

اندیکاتور RSI یا شاخص نسبی قدرت، یک ابزار تحلیل فنی است که نشان می‌دهد که قیمت یک دارایی در بازار چقدر اضافه خریداری یا اضافه فروش شده است. این اندیکاتور با محاسبه تغییرات قیمت در یک دوره زمانی مشخص، مثلا 14 روز، مقدار RSI را بین صفر تا صد مشخص می‌کند. هرچه مقدار RSI بالاتر باشد، نشان می‌دهد که دارایی بیشتر اضافه خریداری شده است و ممکن است قیمت آن کاهش پیدا کند.

به عبارت دیگر، RSI یک اندیکاتور معکوس است که نشان می‌دهد که بازار در حالت اوربات (Overbought) یا اورسولد (Oversold) است. برای استفاده از اندیکاتور RSI، معمولا سطوح 30 و 70 به عنوان نقاط تغییر روند در نظر گرفته می‌شوند. به این معنا که اگر RSI زیر 30 باشد، نشان می‌دهد که دارایی بسیار اضافه فروش شده است و ممکن است قیمت آن افزایش پیدا کند و اگر RSI بالای 70 باشد، نشان می‌دهد که دارایی بسیار اضافه خریداری شده است و ممکن است قیمت آن کاهش پیدا کند.

نحوه محاسبه اندیکاتور RSI

گفتیم که اندیکاتور RSI یا شاخص نسبت قدرت، یک اندیکاتور تکنیکال است که نشان می‌دهد که قیمت یک دارایی در بازار چقدر خریداری یا فروش شده است. این اندیکاتور با محاسبه میانگین قیمت‌های صعودی و نزولی در یک بازه زمانی مشخص، مقدار نسبت قدرت را به دست می‌آورد. سپس این مقدار را در یک فرمول تبدیل به یک عدد بین صفر و صد می‌کند. این عدد نشان می‌دهد که قیمت دارایی در حال حاضر نسبت به قیمت‌های گذشته چقدر بالا یا پایین است. برای استفاده از اندیکاتور RSI باید از فرمول زیر پیروی کرد:

RSI = 100 – (100 / (1 + (امواج صعودی / امواج نزولی)))

در این فرمول، امواج صعودی و نزولی به ترتیب تعداد دفعاتی که قیمت در یک دوره زمانی مشخص از یک سطح مشخص بالاتر می‌رود و پایین می‌رود را نشان می‌دهند. دوره زمانی مورد استفاده برای محاسبه اندیکاتور RSI معمولا 14 روز است، اما می‌توان آن را با توجه به شرایط بازار تغییر داد.

تفسیر اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI در بازه 0 تا 100 نوسان می‌کند. مقادیر بالاتر از 70 نشان‌دهنده روند صعودی قدرتمند و مقادیر کمتر از 30 نشان‌دهنده روند نزولی قدرتمند است. در اینجا چند نکته برای تفسیری برای استفاده از اندیکاتور RSI آورده شده است:

نقاط اشباع خرید و فروش

همانطور که گفته شد، سطوح 30 و 70 به عنوان سطوح اشباع خرید و فروش در نظر گرفته می‌شوند. زمانی که اندیکاتور RSI از سطح 70 بالاتر می‌رود، نشان‌دهنده این است که روند صعودی قدرتمندی وجود دارد و احتمال اصلاح روند افزایش می‌یابد. همچنین، زمانی که اندیکاتور RSI از سطح 30 پایین‌تر می‌رود، نشان‌دهنده این است که روند نزولی قدرتمندی وجود دارد و احتمال بازگشت روند افزایش می‌یابد.

روند کلی بازار

با توجه به اینکه در استفاده از اندیکاتور RSI قدرت روند نشان داده می‌شود، می‌توان از آن برای تشخیص روند کلی بازار استفاده کرد. به طور کلی، زمانی که اندیکاتور RSI در یک روند صعودی قرار دارد، نشان‌دهنده این است که بازار در حال صعود است و احتمال ادامه روند افزایش می‌یابد. همچنین، زمانی که اندیکاتور RSI در یک روند نزولی قرار دارد، نشان‌دهنده این است که بازار در حال نزول است و احتمال ادامه روند کاهش می‌یابد.

نقاط ورود و خروج از معاملات

با توجه به اینکه اندیکاتور RSI نقاط اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهد، می‌توان از آن برای تشخیص نقاط ورود و خروج از معاملات استفاده کرد. به طور کلی، می‌توان در نقاط اشباع خرید و فروش اقدام به فروش و خرید سهام کرد. با این حال، باید توجه داشته باشید که این سیگنال‌ها همیشه قابل اعتماد نیستند و باید با سایر عوامل مانند تحلیل بنیادی و سایر اندیکاتورها ترکیب شوند.

در نتیجه برای تفسیر و استفاده از اندیکاتور RSI، معمولاً دو سطح مرجع 30 و 70 در نظر گرفته می‌شود. اگر مقدار RSI کمتر از 30 باشد، به معنای وجود وضعیت بیش‌فروشی است و اگر بالاتر از 70 باشد، به معنای وجود وضعیت بیش‌خرید است.

البته این سطوح مرجع قابل تغییر هستند و بسته به شرایط بازار و رفتار قیمت ممکن است به 20 و 80 یا حتی پایین‌تر و بالاتر تغییر کنند. همچنین باید توجه داشت که RSI یک اندیکاتور تأخیر دار (Lagging) است و نمایانگر عملکرد گذشته قیمت است. بنابراین، به تنهایی قابل اعتماد نبوده و باید با سایر ابزارهای تحلیل فنی همچون الگوهای شمعدان، خطوط روند، حجم معاملات و غیره ترکیب شود.

آموزش تنظیمات اندیکاتور RSI

تنظیمات اندیکاتور RSI شامل دوره زمانی (Time Period) و سطح سیگنال (Signal Level) است.

دوره زمانی

دوره زمانی تعداد روزهایی است که برای محاسبه اندیکاتور RSI استفاده می‌شود. تنظیمات پیش‌فرض اندیکاتور RSI به‌طور استاندارد 14 روز است، اما می‌توان آن را با توجه به شرایط بازار تغییر داد. به طور کلی، تنظیمات 7 روز و 21 روز نیز می‌توانند نتایج خوبی ارائه دهند.

سطح سیگنال

سطح سیگنال سطحی است که برای تشخیص نقاط ورود و خروج از معاملات استفاده می‌شود. تنظیمات پیش‌فرض اندیکاتور RSI بین 30 و 70 است. به این معنا که زمانی که اندیکاتور RSI به بالای 70 برسد، می‌توان انتظار داشت که قیمت در آینده کاهش یابد و زمانی که اندیکاتور RSI به زیر 30 برسد، می‌توان انتظار داشت که قیمت در آینده افزایش یابد.

البته، این تنظیمات تنها یک نقطه شروع استفاده از اندیکاتور RSI هستند. برای یافتن تنظیمات مناسب برای خود، باید آزمایش‌های مختلفی انجام دهید.

کاربرد اندیکاتور RSI

استفاده از اندیکاتور RSI در بازارهای مالی مختلف مانند سهام، ارز، کالا و غیره رایج است. در اینجا به برخی از کاربردها و موارد استفده از اندیکاتور RSI در بازارهای مالی مختلف اشاره می‌کنیم:

• بازار سهام
• بازار ارز
• بازار کالا

استفاده از اندیکاتور RSI می‌تواند برای شناسایی نقاط تقارن یا Divergence در بازار مفید باشد. تقارن زمانی رخ می‌دهد که قیمت بازار و RSI همسو باشند، یعنی هر دو صعود یا نزول داشته باشند. در این حالت، RSI تأیید‌کننده روند بازار است.

Divergence زمانی رخ می‌دهد که قیمت بازار و RSI عکس هم حرکت کنند، یعنی یکی صعود و دیگری نزول داشته باشد. در این حالت، RSI پیش‌بین‌کننده تغییر روند بازار است. برای مثال، اگر قیمت بازار در حال صعود باشد و RSI در حال نزول باشد، نشان‌دهنده ضعف خریداران و احتمال واگردانی روند است.

در بین بازارهای مالی مختلف، استفاده از اندیکاتور RSI در بازار رواج بسیاری دارد. این امر به دلیل ماهیت نوسانی بازار سهام است. بازار سهام دارای نوسانات قیمتی زیادی است که می‌تواند برای اندیکاتور RSI مفید باشد.

استراتژی واگرایی در اندیکاتور RSI

واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که دو نمودار یا اندیکاتور با یکدیگر در جهت مخالف حرکت می‌کنند. در زمینه تحلیل تکنیکال، واگرایی می‌تواند نشان‌دهنده تغییر روند باشد. به طور کلی، واگرایی مثبت نشان‌دهنده احتمال بازگشت روند صعودی و واگرایی منفی نشان‌دهنده احتمال بازگشت روند نزولی است. در اینجا دو نوع واگرایی در اندیکاتور RSI آورده شده است:

واگرایی مثبت

واگرایی مثبت زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت در حال کاهش است، اما اندیکاتور RSI در حال افزایش است. این نشان‌دهنده این است که خریداران در حال افزایش قدرت هستند و این می‌تواند منجر به بازگشت روند صعودی شود.

واگرایی منفی

واگرایی منفی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت در حال افزایش است، اما اندیکاتور RSI در حال کاهش است. این نشان‌دهنده این است که فروشندگان در حال افزایش قدرت هستند و این می‌تواند منجر به بازگشت روند نزولی شود.

برای استفاده از اندیکاتور RSI در استراتژی واگرایی، می‌توان از دور روش استفاده کرد. در روش اول زمانی که واگرایی مثبت رخ می‌دهد، می‌توان انتظار داشت که قیمت در آینده افزایش یابد. بنابراین، می‌توان موقعیت خرید ایجاد کرد. در روش دوم زمانی که واگرایی منفی رخ می‌دهد، می‌توان انتظار داشت که قیمت در آینده کاهش یابد. بنابراین، می‌توان موقعیت فروش ایجاد کرد.

استراتژی خط روند در اندیکاتور RSI

استراتژی خط روند در استفاده از اندیکاتور RSI یک استراتژی ساده و در عین حال موثر است. در این استراتژی، از خط روند برای تشخیص روند صعودی یا نزولی بازار استفاده می‌شود. برای استفاده از این استراتژی، ابتدا باید یک خط روند صعودی یا نزولی را روی اندیکاتور RSI رسم کنید. سپس، زمانی که قیمت از خط روند عبور می‌کند، می‌توان انتظار داشت که روند بازار تغییر کند. در اینجا دو نوع خط روند در اندیکاتور RSI آورده شده است:

خط روند صعودی

خط روند صعودی زمانی رسم می‌شود که اندیکاتور RSI در حال افزایش است و مقادیر آن بالاتر از مقادیر قبلی خود قرار می‌گیرند.

خط روند نزولی

خط روند نزولی زمانی رسم می‌شود که اندیکاتور RSI در حال کاهش است و مقادیر آن پایین‌تر از مقادیر قبلی خود قرار می‌گیرند.

برای استفاده از اندیکاتور RSI در استراتژی خط روند، می‌توان از در روش‌ استفاده کرد. در روش اول زمانی که قیمت از خط روند صعودی عبور می‌کند، می‌توان انتظار داشت که روند صعودی بازار ادامه یابد. بنابراین، می‌توان موقعیت خرید ایجاد کرد.

در روش دوم، زمانی که قیمت از خط روند نزولی عبور می‌کند، می‌توان انتظار داشت که روند نزولی بازار ادامه یابد. بنابراین، می‌توان موقعیت فروش ایجاد کرد. فراموش نکنید که برای استفاده از استراتژی خط روند در اندیکاتور RSI، از خط روندهای بلند مدت استفاده کنید. خط روندهای بلند مدت معمولا قابل اعتمادتر از خط روندهای کوتاه مدت هستند.

نکاتی در مورد استفاده از اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یک اندیکاتور قوی است که می‌تواند در تشخیص قدرت روند و نقاط ورود و خروج از معاملات به معامله‌گران کمک کند. با این حال، مانند هر اندیکاتور دیگری، استفاده از اندیکاتور RSI نیز دارای محدودیت‌هایی است. به همین دلیل، توصیه می‌شود که از اندیکاتور RSI به همراه سایر اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کنید. در اینجا چند نکته در مورد استفاده از اندیکاتور RSI آورده شده است:

• از اندیکاتور RSI با تنظیمات مختلف استفاده کنید
• اندیکاتور RSI را با سایر اندیکاتورها ترکیب کنید

در آخر اینکه از اندیکاتور RSI به عنوان ابزار کمکی استفاده کنید. اندیکاتورها نمی‌توانند به تنهایی برای تصمیم‌گیری در مورد ورود و خروج از معاملات استفاده شوند.

سوالات متداول

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI یک اندیکاتور نوسانی است که برای اندازه‌گیری میزان نوسان قیمت استفاده می‌شود. RSI بین 0 تا 100 نوسان می‌کند. مقادیر بالاتر از 70 نشان‌دهنده روند صعودی قدرتمند و مقادیر کمتر از 30 نشان‌دهنده روند نزولی قدرتمند است.

چگونه از اندیکاتور RSI استفاده کنیم؟

از اندیکاتور RSI می‌توان برای تشخیص روند صعودی یا نزولی بازار، تشخیص نقاط ورود و خروج از معاملات، و تشخیص واگرایی استفاده کرد.

چگونه تنظیمات اندیکاتور RSI را انتخاب کنیم؟

تنظیمات پیش‌فرض اندیکاتور RSI به‌طور استاندارد 14 روز است، اما می‌توان آن را با توجه به شرایط بازار تغییر داد. به طور کلی، تنظیمات 7 روز و 21 روز نیز می‌توانند نتایج خوبی ارائه دهند.

چه مزایایی دارد که از اندیکاتور RSI استفاده کنیم؟

اندیکاتور RSI یک ابزار ساده و در عین حال موثر است که می‌تواند برای تشخیص روند صعودی یا نزولی بازار، تشخیص نقاط ورود و خروج از معاملات و تشخیص واگرایی استفاده شود.

منابع

https://www.investopedia.com

https://school.stockcharts.com

https://www.investopedia.com