معرفی و آموزش جامع استفاده از اندیکاتور Moving Average

اندیکاتور مووینگ اوریج (Moving Average) یا میانگین متحرک، یک اندیکاتور تکنیکال محبوب و پرکاربرد است که برای شناسایی روند و جهت حرکت قیمت استفاده می‌شود. این اندیکاتور با محاسبه میانگین قیمت‌های گذشته، یک خط روند را بر روی نمودار قیمت رسم می‌کند. در این مقاله ارز دیجیتال از مجموعه مقالات اندیکاتور چیست قصد داریم همه آنچه باید درباره استفاده از اندیکاتور مووینگ اوریج و نحوه محاسبه با آن توضیح می‌دهیم. همچنین انواع کاربرد اندیکاتور مووینگ اوریج و استراتژی‌های آن را ارائه خواهیم کرد.

اندیکاتور مووینگ اوریج چیست؟

اندیکاتور مووینگ اوریج یا MA یکی از ساده‌ترین و پرکاربردترین ابزارهای تحلیل فنی است که برای بررسی روند قیمت در بازارهای مختلف استفاده می‌شود. این اندیکاتور میانگین قیمت‌های گذشته را در یک بازه زمانی خاص محاسبه و نمایش می‌دهد و به عنوان یک خط روی نمودار قرار می‌گیرد. این خط نشان‌دهنده‌ جهت حرکت قیمت در گذشته و حال است و می‌تواند به عنوان یک سطح حمایت یا مقاومت عمل کند.

اندیکاتور MA دارای دو پارامتر اصلی است: دوره و نوع. دوره نشان‌دهنده‌ی تعداد قیمت‌های گذشته است که برای محاسبه میانگین در نظر گرفته می‌شود. به طور کلی، هرچه دوره بزرگتر باشد، خط MA صاف‌تر و کندتر خواهد بود و بالعکس. نوع نشان‌دهنده‌ روش محاسبه میانگین است که معمولاً سه نوع رایج وجود دارد: ساده، وزن‌دار و خط موجود. هر کدام از این نوع‌ها روش خاص خود را برای تخصیص وزن به قیمت‌های گذشته دارند.

اندیکاتور MA را می‌توان برای شناسایی روند، تغییر روند، تصحیح روند، فیلتر کردن سروصدا، تعیین سطح حمایت و مقاومت و تولید سیگنال‌های خرید و فروش استفاده کرد. برای این منظور، معمولا دو یا چند خط MA با دوره‌های مختلف روی نمودار قرار داده می‌شود و تقاطع آن‌ها به عنوان سیگنال در نظر گرفته می‌شود. به طور کلی، هنگامی که خط MA با دوره کوچکتر از پایین به بالا خط MA با دوره بزرگتر را قطع کند، سیگنال خرید است و بالعکس.

اندیکاتور MA یک اندیکاتور مفید و محبوب است که بسیاری از تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران از آن استفاده می‌کنند. با این حال، باید به یاد داشت که این اندیکاتور به تنهایی قادر به پاسخ‌گویی به تمام نیازهای تحلیل فنی نیست و باید با دیگر ابزارها و روش‌ها ترکیب شود. همچنین، باید با تجربه و آزمون و خطا پارامترهای مناسب برای هر بازار و هر بازه زمانی را پیدا کرد.

تاریخچه استفاده از اندیکاتور مووینگ اوریج

تاریخچه استفاده از اندیکاتور مووینگ اوریج به دهه 1920 میلادی باز می‌گردد. در آن زمان، یک معامله‌گر آمریکایی به نام جورج لیتل وود، این اندیکاتور را توسعه داد. لیتل وود از این اندیکاتور برای شناسایی روندهای بازار و تعیین نقاط ورود و خروج به معاملات استفاده می‌کرد.

در دهه 1930 میلادی، یک معامله‌گر آمریکایی دیگر به نام آرتور فیلیپ، این اندیکاتور را با استفاده از فرمول‌های ریاضی بهبود بخشید. فیلیپ از این اندیکاتور برای توسعه سیستم معاملاتی خود استفاده می‌کرد.

در دهه 1960 میلادی، اندیکاتور مووینگ اوریج به طور گسترده در میان معامله‌گران حرفه‌ای مورد استفاده قرار گرفت. این اندیکاتور به دلیل سادگی و کارایی، به سرعت به یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهای تکنیکال تبدیل شد.

در دهه‌های اخیر، اندیکاتور مووینگ اوریج به یکی از ابزارهای اصلی تحلیل تکنیکال تبدیل شده است. این اندیکاتور در بازارهای مالی مختلف، از جمله بازار سهام، بازار ارز و بازار کالا استفاده می‌شود.

انواع اندیکاتور مووینگ اوریج

اندیکاتور مووینگ اوریج در انواع مختلفی وجود دارد که هر کدام از آن‌ها نحوه محاسبه متفاوتی دارند. برای استفاده از اندیکاتور مووینگ اوریج، باید انواع آن را بشناسیم. برخی از انواع رایج اندیکاتور مووینگ اوریج عبارتند از:

میانگین متحرک ساده (SMA)

میانگین متحرک ساده (SMA) ساده‌ترین نوع اندیکاتور مووینگ اوریج است. در این نوع اندیکاتور، وزن همه قیمت‌های دوره زمانی مورد نظر یکسان است. برای محاسبه SMA، ابتدا باید دوره زمانی مورد نظر را تعیین کنید. سپس، باید قیمت‌های کندل‌های دوره زمانی مورد نظر را جمع کرده و بر تعداد کندل‌ها تقسیم کنید. به عنوان مثال، برای محاسبه SMA 10 روزه، باید قیمت‌های کندل‌های 10 روز گذشته را جمع کرده و بر 10 تقسیم کنید.

میانگین متحرک وزنی (WMA)

در میانگین متحرک وزنی (WMA)، وزن قیمت‌های اخیر بیشتر از قیمت‌های قدیمی است. برای محاسبه WMA، ابتدا باید دوره زمانی مورد نظر را تعیین کنید. سپس، باید وزن هر قیمت را بر اساس فاصله آن از آخرین کندل محاسبه کنید. به عنوان مثال، برای محاسبه WMA 10 روزه، باید وزن هر قیمت را بر اساس فاصله آن از آخرین کندل محاسبه کنید. به این ترتیب، قیمت آخرین کندل بیشترین وزن را خواهد داشت و قیمت‌های قدیمی‌تر کمترین وزن را خواهند داشت.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی (EMA) مشابه میانگین متحرک وزنی است، با این تفاوت که وزن قیمت‌های اخیر بسیار بیشتر از قیمت‌های قدیمی است. برای محاسبه EMA، ابتدا باید دوره زمانی مورد نظر را تعیین کنید. سپس، باید وزن هر قیمت را بر اساس یک فرمول نمایی محاسبه کنید. به عنوان مثال، برای محاسبه EMA 10 روزه، باید وزن هر قیمت را بر اساس یک فرمول نمایی محاسبه کنید. به این ترتیب، قیمت آخرین کندل بیشترین وزن را خواهد داشت و قیمت‌های قدیمی‌تر کمترین وزن را خواهند داشت.

تفاوت میانگین متحرک ساده، وزنی و نمایی

تفاوت اصلی میانگین متحرک ساده، وزنی و نمایی در نحوه محاسبه آن‌ها است. در میانگین متحرک ساده، وزن همه قیمت‌ها یکسان است. در میانگین متحرک وزنی، وزن قیمت‌های اخیر بیشتر از قیمت‌های قدیمی است. در میانگین متحرک نمایی، وزن قیمت‌های اخیر بسیار بیشتر از قیمت‌های قدیمی است.

کاربردهای اندیکاتور مووینگ اوریج

اندیکاتور مووینگ اوریج کاربردهای مختلفی در تحلیل تکنیکال دارد. برخی از کاربردهای این اندیکاتور عبارتند از:

شناسایی روند

یکی از کاربردهای اصلی اندیکاتور مووینگ اوریج، شناسایی روند بازار است. اگر قیمت سهام بالاتر از میانگین متحرک حرکت کند، نشان‌دهنده روند صعودی است. اگر قیمت سهام پایین‌تر از میانگین متحرک حرکت کند، نشان‌دهنده روند نزولی است. اگر قیمت سهام در نزدیکی میانگین متحرک حرکت کند، نشان‌دهنده روند خنثی است.

به عنوان مثال، فرض کنید قیمت سهام یک شرکت در حال حرکت در یک روند صعودی است. در این حالت، می‌توانید با استفاده از یک اندیکاتور مووینگ اوریج با دوره زمانی کوتاه‌مدت، نقاط ورود و خروج به معاملات خرید را تعیین کنید.

تعیین نقاط ورود و خروج

اندیکاتور مووینگ اوریج می‌تواند برای تعیین نقاط ورود و خروج به معاملات استفاده شود. به عنوان مثال، اگر قیمت سهام از میانگین متحرک صعودی عبور کند، می‌تواند سیگنالی برای خرید باشد. اگر قیمت سهام از میانگین متحرک نزولی عبور کند، می‌تواند سیگنالی برای فروش باشد.

فرض کنید قیمت سهام یک شرکت در حال حرکت در یک روند صعودی است. در این حالت، می‌توانید با استفاده از یک اندیکاتور مووینگ اوریج با دوره زمانی کوتاه‌مدت، نقاط ورود به معاملات خرید را تعیین کنید. برای این کار، می‌توانید منتظر بمانید تا قیمت سهام از میانگین متحرک صعودی عبور کند. سپس، می‌توانید یک معامله خرید باز کنید.

برای تعیین نقاط خروج از معاملات، می‌توانید از یک اندیکاتور مووینگ اوریج با دوره زمانی بلند‌مدت استفاده کنید. به عنوان مثال، فرض کنید قیمت سهام یک شرکت در حال حرکت در یک روند صعودی است. در این حالت، می‌توانید منتظر بمانید تا قیمت سهام از میانگین متحرک صعودی فاصله بگیرد. سپس، می‌توانید یک معامله خرید خود را ببندید.

تعیین حمایت و مقاومت

اندیکاتور مووینگ اوریج می‌تواند برای تعیین حمایت و مقاومت‌های پویا استفاده شود. حمایت و مقاومت‌های پویا خطوطی هستند که قیمت سهام در اطراف آن‌ها نوسان می‌کند. میانگین متحرک‌های کوتاه‌مدت می‌توانند برای تعیین حمایت و مقاومت‌های کوتاه‌مدت استفاده شوند. میانگین متحرک‌های بلند‌مدت می‌توانند برای تعیین حمایت و مقاومت‌های بلند‌مدت استفاده شوند.

برای تعیین حمایت و مقاومت، می‌توانید از اندیکاتور مووینگ اوریج با دوره‌های زمانی مختلف استفاده کنید. به عنوان مثال، فرض کنید قیمت سهام یک شرکت در حال حرکت در یک روند صعودی است. در این حالت، می‌توانید از یک اندیکاتور مووینگ اوریج با دوره زمانی کوتاه‌مدت برای تعیین حمایت کوتاه‌مدت و از یک اندیکاتور مووینگ اوریج با دوره زمانی بلند‌مدت برای تعیین حمایت بلند‌مدت استفاده کنید.

سایر کاربردهای اندیکاتور مووینگ اوریج

علاوه بر استراتژی‌های ذکر شده در بالا، می‌توان از اندیکاتور مووینگ اوریج برای استفاده از استراتژی‌های دیگری نیز استفاده کرد. به این معنی که اندیکاتور مووینگ اوریج کاربردهای دیگری نیز دارد، از جمله:

• تعیین نقاط بازگشت
• تعیین قدرت روند
• تعیین ریسک و پاداش معاملات

اندیکاتور مووینگ اوریج یک ابزار مفید برای تحلیل تکنیکال است. با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید روند بازار را شناسایی کرده، نقاط ورود و خروج به معاملات را تعیین کرده و حمایت و مقاومت‌های پویا را تعیین کنید.

راه‌اندازی اندیکاتور مووینگ اوریج

برای راه‌اندازی و استفاده از اندیکاتور مووینگ اوریج در نرم‌افزارهای معاملاتی، مراحل زیر را دنبال کنید:

1. ابتدا، نرم‌افزار معاملاتی خود را باز کنید.
2. در منوی ابزارها، گزینه اندیکاتورها را انتخاب کنید.
3. از لیست اندیکاتورها، اندیکاتور مووینگ اوریج را انتخاب کنید.
4. در پنجره تنظیمات اندیکاتور، دوره زمانی مورد نظر خود را انتخاب کنید.
5. روی دکمه OK کلیک کنید.

دوره زمانی اندیکاتور مووینگ اوریج

دوره زمانی اندیکاتور مووینگ اوریج، تعداد کندل‌های قیمتی مورد استفاده برای محاسبه میانگین قیمت‌ها است. دوره زمانی‌های مختلف کاربردهای مختلفی دارند. به عنوان مثال، دوره زمانی 10 روزه برای شناسایی روندهای کوتاه‌مدت، دوره زمانی 20 روزه برای شناسایی روندهای میان‌مدت و دوره زمانی 50 روزه برای شناسایی روندهای بلند‌مدت استفاده می‌شود. شما می‌توانید با آزمایش کردن دوره‌های زمانی مختلف، بهترین دوره زمانی را برای خود پیدا کنید.

مزایا و معایب اندیکاتور مووینگ اوریج

استفاده از اندیکاتور مووینگ اوریج مزایای مختلفی دارد که برخی از آن‌ها عبارتند از:

سادگی

اندیکاتور مووینگ اوریج بسیار ساده و آسان‌فهم است. برای محاسبه این اندیکاتور، تنها نیاز به جمع قیمت‌های کندل‌های یک دوره زمانی خاص و تقسیم آن بر تعداد کندل‌ها دارید. این امر باعث می‌شود که این اندیکاتور برای معامله‌گران تازه‌کار نیز قابل استفاده باشد.

کارایی

اندیکاتور مووینگ اوریج یک ابزار بسیار کارآمد برای تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور می‌تواند برای شناسایی روند، تعیین نقاط ورود و خروج و تعیین حمایت و مقاومت استفاده شود.

تطبیق‌پذیری

اندیکاتور مووینگ اوریج با دوره‌های زمانی مختلف قابل تنظیم است. این امر به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که این اندیکاتور را با نیازهای مختلف خود سازگار کنند. به عنوان مثال، معامله‌گرانی که به دنبال روندهای کوتاه‌مدت هستند، می‌توانند از دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت استفاده کنند. معامله‌گرانی که به دنبال روندهای بلند‌مدت هستند، می‌توانند از دوره‌های زمانی بلند‌مدت استفاده کنند.

معایب اندیکاتور مووینگ اوریج

اندیکاتور مووینگ اوریج معایبی نیز دارد که برخی از آن‌ها عبارتند از:

دیر پاسخ بودن

اندیکاتور مووینگ اوریج یک اندیکاتور کند است. این بدان معناست که ممکن است روند واقعی بازار را به سرعت تشخیص ندهد. به عنوان مثال، اگر روند بازار در حال تغییر باشد، اندیکاتور مووینگ اوریج ممکن است مدتی طول بکشد تا این تغییر را شناسایی کند.

حساسیت به نوسانات

اندیکاتور مووینگ اوریج نسبت به نوسانات قیمت حساس است. این بدان معناست که ممکن است سیگنال‌های اشتباهی صادر کند. به عنوان مثال، اگر قیمت سهام در یک دوره زمانی کوتاه‌مدت نوسان کند، اندیکاتور مووینگ اوریج ممکن است سیگنال‌های خرید یا فروش اشتباهی صادر کند.

جمع‌بندی

اندیکاتور مووینگ اوریج یک اندیکاتور تکنیکال محبوب و پرکاربرد است که کاربردهای مختلفی در تحلیل تکنیکال دارد. این اندیکاتور بسیار ساده و آسان‌فهم است و می‌تواند برای شناسایی روند، تعیین نقاط ورود و خروج و تعیین حمایت و مقاومت استفاده شود. با این حال، این اندیکاتور کند است و نسبت به نوسانات قیمت حساس است.

سوالات متداول

اندیکاتور مووینگ اوریج چیست؟

اندیکاتور مووینگ اوریج (Moving Average) یا میانگین متحرک، یک اندیکاتور تکنیکال محبوب و پرکاربرد است که برای شناسایی روند و جهت حرکت قیمت استفاده می‌شود. این اندیکاتور با محاسبه میانگین قیمت‌های گذشته، یک خط روند را بر روی نمودار قیمت رسم می‌کند.

دوره زمانی اندیکاتور مووینگ اوریج چیست؟

دوره زمانی اندیکاتور مووینگ اوریج، تعداد کندل‌های قیمتی مورد استفاده برای محاسبه میانگین قیمت‌ها است. دوره زمانی‌های مختلف کاربردهای مختلفی دارند. به عنوان مثال، دوره زمانی 10 روزه برای شناسایی روندهای کوتاه‌مدت، دوره زمانی 20 روزه برای شناسایی روندهای میان‌مدت و دوره زمانی 50 روزه برای شناسایی روندهای بلند‌مدت استفاده می‌شود.

چگونه از اندیکاتور مووینگ اوریج برای شناسایی روند استفاده کنیم؟

برای شناسایی روند با استفاده از اندیکاتور مووینگ اوریج، می‌توانید از اندیکاتور مووینگ اوریج با دوره‌های زمانی مختلف استفاده کنید. به عنوان مثال، اگر قیمت سهام بالاتر از میانگین متحرک 10 روزه باشد، نشان‌دهنده روند صعودی کوتاه‌مدت است. اگر قیمت سهام پایین‌تر از میانگین متحرک 10 روزه باشد، نشان‌دهنده روند نزولی کوتاه‌مدت است.

چگونه از اندیکاتور مووینگ اوریج برای تعیین نقاط ورود و خروج استفاده کنیم؟

برای تعیین نقاط ورود و خروج با استفاده از اندیکاتور مووینگ اوریج، می‌توانید از اندیکاتور مووینگ اوریج با دوره‌های زمانی مختلف استفاده کنید. به عنوان مثال، فرض کنید قیمت سهام یک شرکت در حال حرکت در یک روند صعودی است. در این حالت، می‌توانید با استفاده از یک اندیکاتور مووینگ اوریج با دوره زمانی کوتاه‌مدت، نقاط ورود به معاملات خرید را تعیین کنید.

چگونه از اندیکاتور مووینگ اوریج برای تعیین حمایت و مقاومت استفاده کنیم؟

برای تعیین حمایت و مقاومت با استفاده از اندیکاتور مووینگ اوریج، می‌توانید از اندیکاتور مووینگ اوریج با دوره‌های زمانی مختلف استفاده کنید. به عنوان مثال، فرض کنید قیمت سهام یک شرکت در حال حرکت در یک روند صعودی است. در این حالت، می‌توانید از یک اندیکاتور مووینگ اوریج با دوره زمانی کوتاه‌مدت برای تعیین حمایت کوتاه‌مدت و از یک اندیکاتور مووینگ اوریج با دوره زمانی بلند‌مدت برای تعیین حمایت بلند‌مدت استفاده کنید.

مزایای استفاده از اندیکاتور مووینگ اوریج چیست؟

اندیکاتور مووینگ اوریج مزایای مختلفی دارد که برخی از آن‌ها عبارتند از:

این اندیکاتور بسیار ساده و آسان برای استفاده است و می‌تواند برای شناسایی روند، تعیین نقاط ورود و خروج و تعیین حمایت و مقاومت استفاده شود. ضمن اینکه دوره زمانی اندیکاتور مووینگ اوریج را می‌توان با توجه به شرایط بازار و استراتژی معاملاتی تنظیم کرد.

معایب استفاده از اندیکاتور مووینگ اوریج چیست؟

این اندیکاتور کند است و ممکن است روند واقعی بازار را به سرعت تشخیص ندهد. همچنین نسبت به نوسانات قیمت حساس است و ممکن است سیگنال‌های اشتباهی صادر کند.

منابع

https://www.investopedia.com

https://www.investopedia.com

https://en.wikipedia.org/wiki/Moving_average

https://otexts.com/fpp2/moving-averages.html