تحلیل ارز دیجیتالمقاله ارز دیجیتال

معرفی و آموزش جامع استفاده از اندیکاتور Stochastic

معرفی و آموزش جامع استفاده از اندیکاتور Stochastic

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) یک نوسانگر مومنتوم در تحلیل تکنیکال است که به منظور سنجش شتاب و قدرت روند قیمت به کار می‌رود. این اندیکاتور با مقایسه قیمت فعلی با محدوده قیمتی در یک دوره زمانی مشخص، موقعیت فعلی قیمت را در نوسانات آن دوره نشان می‌دهد. استفاده از اندیکاتور استوکاستیک برای اندازه‌گیری سرعت و قدرت روند قیمت رایج است و در تشخیص نقاط ورود و خروج مناسب در معاملات مختلف کاربرد دارد. در این مقاله ارز دیجیتال از سری مقالات اندیکاتور چیست با ما همراه باشید تا صفر تا صد اندیکاتور استوکاستیک را به شما معرفی کنیم.

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که توسط جورج سی لین در اواخر دهه 1950 میلادی توسعه یافت. دکتر جورج لین، تحلیلگر تکنیکال و معامله‌گر، در تلاش بود تا ابزاری برای اندازه‌گیری سرعت و قدرت روند قیمت پیدا کند. او با بررسی نوسانات قیمت در دوره‌های زمانی مختلف، به این نتیجه رسید که مقایسه قیمت فعلی با محدوده قیمتی در یک دوره مشخص، می‌تواند اطلاعات مفیدی در مورد وضعیت فعلی بازار ارائه دهد.

ایده اصلی لین بر این اساس بود که در یک روند صعودی، قیمت تمایل دارد به نزدیک‌ترین سطح مقاومت نزدیک شود و در یک روند نزولی، تمایل دارد به نزدیک‌ترین سطح حمایت نزدیک شود. همچنین، لین معتقد بود که سرعت حرکت قیمت از جهت حرکت قیمت مهم‌تر است. اولین بار در سال 1956، لین مقاله ای در مجله Barron’s منتشر کرد که در آن به معرفی اندیکاتور استوکاستیک و نحوه استفاده از آن برای پیش‌بینی نقاط بازگشت در بازار پرداخت. این اندیکاتور به سرعت مورد توجه معامله‌گران و تحلیلگران قرار گرفت و به یکی از محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال تبدیل شد.

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

در طول سال‌ها، اندیکاتور استوکاستیک توسط معامله‌گران و تحلیلگران مختلف مورد بررسی و اصلاح قرار گرفته است. تعدادی از تنوعات این اندیکاتور مانند استوکاستیک کندل و استوکاستیک آداپتیو نیز ابداع شده‌اند. امروزه، استفاده از اندیکاتور استوکاستیک به طور گسترده در بازارهای مختلف مانند بورس اوراق بهادار، فارکس و بازار کالاها برای تحلیل سهام، ارزها و کالاها رواج دارد. استفاده از استوکاستیک در این مقاله ارز دیجیتال به طور کامل ارائه شده است.

کاربرد اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک یک ابزار تحلیل فنی است که نشان می‌دهد قیمت یک دارایی در بازه زمانی مشخص چقدر نسبت به حداکثر و حداقل قیمت‌های آن بازه تغییر کرده است. این اندیکاتور به تجار کمک می‌کند تا بفهمند که یک دارایی در حال اضافه خرید یا اضافه فروش است و زمان مناسب برای ورود یا خروج از معامله را پیدا کنند.

  • تشخیص نقاط اشباع خرید و اشباع فروش: سطوح بالای 80 نشان‌دهنده اشباع خرید و احتمال نزول قیمت است. سطوح زیر 20 نشان‌دهنده اشباع فروش و احتمال صعود قیمت است.
  • تشخیص نقاط ورود و خروج: عبور خطوط %K و %D از یکدیگر و ورود به مناطق اشباع خرید و فروش می‌تواند سیگنال‌های خرید و فروش را ارائه دهد.
  • تایید روند: هم‌جهتی خطوط %K و %D با روند قیمت می‌تواند تاییدی بر صحت آن روند باشد.
  • تشخیص واگرایی: واگرایی بین خطوط %K و %D و روند قیمت می‌تواند نشان‌دهنده احتمال تغییر روند باشد.

کاربرد اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک ابزاری مفید برای تحلیل تکنیکال است که می‌تواند در تشخیص نقاط ورود و خروج و همچنین تایید روند و پیش‌بینی تغییر روند به کار آید. با این حال، این اندیکاتور به تنهایی کافی نیست و باید در کنار سایر ابزارهای تحلیل و با احتیاط کامل استفاده شود.

نحوه عملکرد اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک با مقایسه قیمت فعلی با محدوده قیمتی در یک دوره زمانی مشخص، موقعیت فعلی قیمت را در نوسانات آن دوره نشان می‌دهد. این اندیکاتور از دو خط %K و %D تشکیل شده است:

  • خط %K: این خط نشان‌دهنده موقعیت فعلی قیمت نسبت به محدوده قیمتی در دوره زمانی مشخص (معمولاً 14 روز) است.
  • خط %D: این خط میانگین متحرک خط %K است که برای کاهش نوسانات آن به کار می‌رود.

محاسبه خط %K

%K = (C – L14) / (H14 – L14) * 100

  • C: قیمت بسته شدن فعلی
  • L14: پایین‌ترین قیمت در 14 دوره گذشته
  • H14: بالاترین قیمت در 14 دوره گذشته

محاسبه خط %D

%D = (3 * %K) / (4 – %K)

محدوده‌های حرکت

خطوط %K و %D هر دو در محدوده صفر تا صد حرکت می‌کنند.

  • سطوح بالای 80: نشان‌دهنده اشباع خرید هستند، به این معنی که قیمت در محدوده بالایی محدوده قیمتی قرار دارد و احتمال کاهش قیمت وجود دارد.
  • سطوح زیر 20: نشان‌دهنده اشباع فروش هستند، به این معنی که قیمت در محدوده پایینی محدوده قیمتی قرار دارد و احتمال افزایش قیمت وجود دارد.

نحوه عملکرد اندیکاتور استوکاستیک

سیگنال‌های خرید

  • عبور خط %K از خط %D به سمت بالا: این نشان‌دهنده افزایش قدرت خرید و احتمال افزایش قیمت است.
  • عبور خط %K از سطح 20 به سمت بالا: این نشان‌دهنده خروج از منطقه اشباع فروش و احتمال افزایش قیمت است.

سیگنال‌های فروش

  • عبور خط %K از خط %D به سمت پایین: این نشان‌دهنده افزایش قدرت فروش و احتمال کاهش قیمت است.
  • عبور خط %K از سطح 80 به سمت پایین: این نشان‌دهنده ورود به منطقه اشباع خرید و احتمال کاهش قیمت است.

 

دقت داشته باشید که اندیکاتور استوکاستیک در نوسانات کوتاه‌مدت بازار ممکن است سیگنال‌های کاذب ارائه دهد.

تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک

باتوجه به نحوه استفاده از اندیکاتور استوکاستیک، می‌توان گفت تنظیمات استاندارد یا تنظیمات پیش فرض این ابزار عبارت است از:

  • دوره زمانی: دوره زمانی 14 روزه متداول‌ترین تنظیم است، اما می‌توان از دوره‌های کوتاه‌تر و بلندتر نیز استفاده کرد.
  • میانگین متحرک: میانگین متحرک 3 روزه برای خط %D متداول‌ترین تنظیم است.

تغییر تنظیمات برای استفاده از اندیکاتور استوکاستیک ممکن است به برخی عوامل بستگی داشته باشد، اما در کل می‌توانید تنظیمات را به نیازهای خود تطبیق دهید. برخی از نکاتی که ممکن است در تغییر تنظیمات موثر باشند عبارتند از:

زمانبندی معاملات: اگر دوره زمانی معاملاتی شما متفاوت است، ممکن است نیاز به تغییر تعداد روزهای محاسبه شود. برای مثال، در معاملات کوتاه مدت (Day Trading) ممکن است از دوره زمانی کوتاه‌تری برای محاسبات استفاده کنید.

ترکیب با سایر اندیکاتورها: اگر از استوکاستیک به همراه سایر اندیکاتورها استفاده می‌کنید، ممکن است نیاز به تنظیمات مختلف باشد. مثلاً اگر از میانگین متحرک نیز استفاده می‌کنید، تنظیمات مرتبط با میانگین متحرک را نیز در نظر بگیرید.

پایداری بازار: در بازارهای پایدار، ممکن است به تنظیمات استاندارد اکتفا کنید، اما در بازارهای نوسانی یا با روند مشخص، نیاز به تنظیمات متفاوت باشد.

تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک

زمان‌های تغییر تنظیمات

زمان‌های مناسب برای تغییر تنظیمات در استفاده از اندیکاتور استوکاستیک عبارتند از:

تغییر در شرایط بازار: اگر بازار از وضعیت نوسانی به وضعیت پایدار یا برعکس تغییر کند، ممکن است نیاز به تنظیمات متفاوت باشد.

بررسی نتایج گذشته: اگر نتایج استوکاستیک در بازه‌های زمانی گذشته مطابق با انتظار نبوده باشند، ممکن است نیاز به تنظیمات جدید باشد.

تغییر در راهبردهای معاملاتی: اگر تغییراتی در راهبردهای معاملاتی خود اعمال کرده‌اید، ممکن است نیاز به تغییر تنظیمات استوکاستیک داشته باشید تا با راهبرد جدید بهتر هماهنگ شود.

در کل، تغییر تنظیمات استوکاستیک ممکن است بستگی به شرایط بازار، سبک معاملاتی شما و تجربه شخصی شما داشته باشد. مهمترین نکته این است که تغییرات را با دقت و با توجه به شرایط بازار و نوع معاملات اعمال کنید.

انواع اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک در انواع مختلفی موجود است که هر کدام ویژگی‌ها و مزایا و معایب خاص خود را دارند. در ادامه به معرفی تعدادی از این اندیکاتورها می‌پردازیم:

اندیکاتور استوکاستیک کندل

این اندیکاتور از کندل‌ها برای نمایش خطوط %K و %D استفاده می‌کند. این کار می‌تواند به وضوح بصری نمودار و تشخیص سیگنال‌های خرید و فروش کمک کند.

اندیکاتور استوکاستیک آداپتیو

این اندیکاتور به طور خودکار دوره زمانی محاسبه را بر اساس نوسانات بازار تنظیم می‌کند. این کار می‌تواند به کاهش سیگنال‌های کاذب در نوسانات کوتاه‌مدت بازار کمک کند.

اندیکاتور استوکاستیک دوتایی

این اندیکاتور از دو خط %K و %D با دوره‌های زمانی مختلف استفاده می‌کند. این کار می‌تواند به تشخیص واگرایی‌ها و نقاط بازگشت روند با دقت بیشتر کمک کند.

انواع اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک RSI

این اندیکاتور از شاخص قدرت نسبی (RSI) به جای قیمت برای محاسبه خطوط %K و %D استفاده می‌کند. این کار می‌تواند به فیلتر کردن سیگنال‌های کاذب و افزایش دقت سیگنال‌ها کمک کند.

اندیکاتور استوکاستیک MACD

این اندیکاتور از میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) به جای قیمت برای محاسبه خطوط %K و %D استفاده می‌کند. این کار می‌تواند به تشخیص روندها و نقاط بازگشت روند با دقت بیشتر کمک کند.

انتخاب نوع مناسب این اندیکاتور به عوامل مختلفی مانند نوع معاملات، دوره زمانی معاملات، و نوسانات بازار بستگی دارد. به طور کلی، برای معاملات کوتاه‌مدت، استفاده از اندیکاتور استوکاستیک با دوره زمانی کوتاه‌تر و برای معاملات بلندمدت، استفاده از اندیکاتور استوکاستیک با دوره زمانی بلندتر مناسب‌تر است.

نوسان‌گیری با استفاده از اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک می‌تواند ابزاری مفید برای نوسان‌گیری باشد، اما به تنهایی کافی نیست. در اینجا چند نکته برای نوسان گیری با این اندیکاتور ارائه می‌شود:

تنظیمات

  • دوره زمانی: برای نوسان گیری کوتاه‌مدت، از دوره زمانی کوتاه‌تر (مانند 5 یا 10) استفاده کنید. برای نوسان گیری بلندمدت، از دوره زمانی بلندتر (مانند 20 یا 30) استفاده کنید.
  • میانگین متحرک: برای خط %D از میانگین متحرک کوتاه‌تر (مانند 3 یا 5) استفاده کنید.
  • سطوح اشباع خرید و فروش: سطوح را با توجه به نوسانات بازار تنظیم کنید. برای مثال، در بازارهای نوسانی‌تر، می‌توانید از سطوح 70 و 30 استفاده کنید.

دقت کنید که در هر شرایطی و درکنار از استفاده از هر اندیکاتوری، قبل از ورود به معامله، از استراتژی معاملاتی مشخصی استفاده کنید، مدیریت ریسک را به طور کامل در نظر داشته باشید و از معامله در زمان‌های نوسانات شدید بازار خودداری کنید. نکات مهم دیگر برای برای نوسان‌گیری با استفاده از اندیکاتور استوکاستیک عبارتند از:

تأیید بازار شاخص

اگر استوکاستیک نشان دهد بازار در شاخص بالا یا پایین است، با تحلیل سایر اطلاعات مانند میانگین متحرک، الگوهای قیمتی و حجم معاملات تأیید کنید.

نوسان‌گیری با استفاده از اندیکاتور استوکاستیک

استفاده از تأییدهای فنی

اگر استوکاستیک به شما نشان دهد بازار بازخریده یا فروخته است، با تأییدهای فنی مانند الگوهای شمعی یا خطوط راهنما (Trendlines) اطمینان حاصل کنید.

استفاده از ترکیب با اندیکاتورهای دیگر

استوکاستیک را با اندیکاتورهای دیگری مانند میانگین متحرک و RSI ترکیب کنید.

با توجه به این نکات و تجربه شخصی، می‌توانید استوکاستیک را به عنوان یک ابزار کمکی در تحلیل تکنیکال و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود مورد استفاده قرار دهید. 

نتیجه‌گیری

بهتر است استفاده از اندیکاتور استوتاستیک با دیگر ابزارهای تحلیل فنی مانند خطوط روند، مقاومت و حمایت، الگوهای قیمتی و شمعدانی ترکیب شود. همچنین باید در نظر داشته باشید که اندیکاتور استوتاستیک در بازارهای رونددار ممکن است سیگنال‌های نادرستی ارائه کند. بنابراین، باید همواره به روند کلی بازار توجه کنید و سطح ریسک و بازده مورد نظر خود را مشخص کنید.

منابع

https://www.investopedia.com

https://www.cmcmarkets.com

https://commodity.com

https://www.fidelity.com

امتیاز به مطلب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا